Спектральный анализ динамики кросс-курса EUR/USD с применением экспоненциального сглаживания

Преобразуем наши исходные данные, проведем простое экспоненциальное сглаживание.

Анализ - углубленные методы анализа - временные ряды и прогнозирование.

В появившемся окне анализ временных рядов нажать - ОК(преобразования, авто- и кросскорреляции, графики)

Рис 1. окно преобразование переменных

В закладке сглаживание выберем простое экспоненциальное сглаживание при α=0,1

Простое экспоненциальное сглаживание. Здесь более старым наблюдениям приписываются экспоненциально убывающие веса. Точная формула простого экспоненциального сглаживания следующая:

St = a*Xt+(1-a)*St-1

где St - это значение преобразованного ряда в момент t, St-1 - значение преобразованного ряда в момент t-1, Xt - значение преобразованного ряда в момент t, и a (альфа) - константа (0<a<1). Очевидно, результат зависит от параметра a. Если a равно 1, то предыдущие наблюдения полностью игнорируются. Если a равно 0, то игнорируются текущие наблюдения. Значения a между 0, 1 дают промежуточные результаты.

Рис 2. График сглаженной переменной

Далее проведем спектральный анализ

Нажимаем отмену в окне преобразование переменной

Далее в окне анализ временных рядов нажать - Фурье(спектральный) анализ

Рис 3.Диалоговое окно спектрального анализа

Далее нажать OK (Одномерный анализ Фурье) для вызова диалогового окна результаты спектрального ряда Фурье.

Рис.4 Окно результатов спектрального анализа временного ряда

В верхней части диалогового окна показывает некоторые итоговые статистики ряда. Он также показывает пять наибольших пиков периодограммы (по частоте). Наибольших три пика на частотах 0.0034, 0.0068 и 0.0137. Эта информация часто полезна при анализе очень больших рядов (например, с более чем 100,000 наблюдениями), которые непросто оказать на одном графике. В этом случае, однако, легко увидеть значения периодограммы; щелкнув кнопку Периодограмма в разделе Периодограмма и графики спектральной плотности.

Рис.5 Периодограмма ряда

На графике периодограммы видны два четких пика. Максимальный - на частоте примерно 0.003.

Нажмем кнопку Спектральная плотность при включенной закладке Просмотр и график.

Рис.6 Спектральная плотность

Рис. 7 гистограмма значений спектральной плотности

Рис 8 Попадание в промежуток +/- 3 сигма.

Выводы

В данной курсовой работе я провела спектральный анализ динамики курса евро/доллар 5 ноября 2008 г по 28 августа 2009 г и могу сделать вывод о том, что периодичность динамики курса данной пары отсутствует в этом периоде.

В курсовой работе рассмотрен только один метод исследования исходных данных - спектральный анализ. Естественно необходимо продолжать исследовать данные, применяя другие методы анализа .

Евро и доллар основные мировые валюты в данный момент и необходимость прогноза и отслеживания динамики их изменения очень важно как для стран, которые используют эти валюты, так и для мировой экономики в целом. К примеру, эксперты ИК "Грандис Капитал" Денис Барабанов и Андрей Толстоусов пишут: “Сообщение о росте нефтезапасов может привести к негативной динамике на торгах в России. Нас несколько настораживает неспособность евро закрепиться выше отметки $1,50. Потенциал дальнейшего ослабления доллара довольно ограничен, что может в среднесрочном периоде негативно сказаться на американском рынке акций”.

Еще статьи по экономике

Методы и расчет заработной платы на предприятии ООО Парк Дракино
Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей системе финансового учета в организации. Главной особенностью при начислении заработной платы, является ...

Концепция эластичности и её роль в экономическом анализе
Каждый из нас, независимо от рода нашей деятельности, ежедневно сталкивается с различными экономическими явлениями. Все мы трудимся: производим различные экономические товары и ...

Кейнсианская и неокейнсианская концепция экономического развития
Со времён зарождения экономики, как науки, одна из важнейших дискуссий ведётся по поводу вопроса: "Существует ли в экономике тенденция долгосрочного равновесия с полной з ...