Методы выделения тренда и трендовые модели
) находится величина - сумма квадратов остатков общей модели регрессии. Также находятся
и
- суммы квадратов остатков частных моделей соответственно;
) проверяется гипотеза временной ряд не содержит стабильную тенденцию при альтернативной гипотезе
временной ряд содержит стабильную тенденцию.
Используется F-статистика
с распределением Фишера и степенями свободы где
и
- число параметров уравнений не считая свободный член.
Если то временной ряд не содержит стабильной тенденции и необходимо построение кусочно-непрерывной модели. При выполнении обратного условия:
- временной ряд может быть описан с помощью общего уравнения.
Довольно часто возникает потребность в корректировке или сглаживании исследуемого ряда значений. Сглаживание временного ряда выполняется с помощью специальных функций, описывающих закономерности во времени исследуемых экономических явлений. Целью сглаживания является устранение случайных всплесков, т.е. построение плавных временных зависимостей для выявления тренда. В теории обработки временных рядов существует множество способов их сглаживания [9]: фильтрация с использованием преобразования Фурье, кусочная аппроксимация многочленами, экспоненциальное и медианное сглаживание, метод скользящего окна и др. Выбор той или иной функции в качестве тренда является наиболее важным этапом анализа, т.к. ошибки приводят к погрешностям в прогнозе. Основным инструментом, позволяющим отдать предпочтение той или иной модели, являются приросты уровней (значений) ряда и их производные. Прирост определяется как
.
Темп роста:
темп прироста:
В рамках анализа тренда среднего выделяют следующие основные способы аппроксимации временных рядов и соответствующие основные виды трендов среднего [10]: полиномиальный тренд:
,
где - параметры модели,
- независимая переменная.
характеризует уровень ряда в момент времени
- скорость роста,
- ускорение роста,
- изменение ускорения.
Еще статьи по экономике
Инвестиции как экономический фактор
Без глубокого знания макроэкономики в современных условиях нельзя сознательно и компетентно, осмысленно и творчески воспринимать действительность, разбираться в самых запутанных перипетиях о ...
Сравнительный анализ социально-экономического развития Омской и Курганской областей
Проблематика
развития регионов РФ активно разрабатывается в различных федеральных
программах, но сложившаяся экономическая ситуация в виду значительной
дифференциации субъекто ...
Методы и расчет заработной платы на предприятии ООО Парк Дракино
Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей
системе финансового учета в организации. Главной особенностью при начислении
заработной платы, является ...