Модель ARIMA (p,d,q)

или, учитывая формулу (3.4), получим

Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей

Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.

Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.

Еще статьи по экономике

Ценообразование на продукты и услуги (практика ОАО РЖД)
Цена - важнейшая экономическая категория, оказывающая значительное влияние на решение социальных проблем населения и укрепление финансовой системы страны, что приобрело особен ...

Классические социально-экономические истоки теории организации
Современный мир нередко рассматривается как мир организаций, которые представляют собой совокупность людей и групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения той ил ...

Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия на примере ООО ОПТ-Сервис КМВ
Переход к рыночной экономике требует от предприятия торговли повышения эффективности деятельности, конкурентоспособности реализуемых товаров и услуг на основе внедрения достиж ...