Модель ARIMA (p,d,q)

или, учитывая формулу (3.4), получим

Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:

Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей

Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.

Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.

Еще статьи по экономике

Имущество предприятия общественного питания
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в ...

Исследование и оценка уровня деловой активности предприятия ООО Амурметалл-Литье на основании его финансовой отчетности
В современных условиях экономического обособления и самостоятельности хозяйствующего субъекта успех или неуспех организации во многом зависит от стратегии её развития. Выбор х ...

Методы оценки уровня качества продукции
Уже несколько десятилетий во всем мире большое значение придается качеству продукции. Высокое качество продукции стало главным условием успеха организаций в конкурентной борьб ...