Модель ARIMA (p,d,q)
или, учитывая формулу (3.4), получим
Сравним модели по информационному критерию Акаики и Шварца. Результат сравнения приведены в таблице 3.1:
Таблица 3.1 - Значения критериев Акаики и Шварца для построенных моделей
Модель |
|
|
ARIMA (1,1,0) |
-2.089 |
-2.076 |
ARIMA (0,1,1) |
-2.113 |
-2.045 |
ARIMA (2,1,2) |
-2.189 |
-2.097 |
ARIMA (3,1,2) |
-2.219 |
-2.179 |
ARIMA (6,1,3) |
-2.196 |
-2.144 |
Наилучшей моделью оказалась модель ARIMA (3,1,2), поскольку она имеет наименьшие значения критериев. Остатки модели удовлетворяют всем предпосылкам Гаусса-Маркова.
Оценим коэффициент детерминации и значение F-критерия Фишера (1.11) для данной модели , , что больше табличного значения , следовательно, модель на 97.3% точно описывает исходные данные ряда и всего 2.7% приходится на ошибку. Итак, построенная модель является адекватной. Она хорошо аппроксимирует значения акции AAPL. Следовательно, данную модель можно использовать для построения краткосрочного точечного прогноза.
Еще статьи по экономике
Управление себестоимостью производства продукции (на материалах КЖУП Гомельский райжилкомхоз)
Издержки
обращения являются сложной социально-экономической категорией, интерес к
которой постоянно возрастает по мере развития рынка. Столь широкая
заинтересованность данной ...
Использование основных фондов на ОАО Гурьевский пищекомбинат
Формирование инновационной экономики на современном этапе развития
становится необходимым условием для перехода к прогрессивным структурно-технологическим
и организационным фор ...
Финансовый анализ деятельности предприятия на примере ОАО ГОЗСА
рыночная экономика
В
условиях современной конкурентной рыночной среды и финансовой неопределенности
в долгосрочном периоде из-за рисков возникновения кризисных явлений, финансов ...