Оценка качества построенной модели

Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:

Если при уровне значимости выполняется неравенство , то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.

Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:

где - остатки модели.

Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями и соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:

если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;

если или , то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;

если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;

если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:

если , то автокорреляция отсутствует.

Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной : выборка не является "белым шумом".

Проводится статистическое испытание

где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки, - автокорреляция - го порядка, и - число проверяемых лагов. Если где - квантили распределения с степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до - го порядка во временном ряду.

Еще статьи по экономике

Затратный подход в оценке стоимости бизнеса
Актуальность темы исследования. Продавая предприятие необходимо объективно оценить его возможности увеличивать свою стоимость, быть рентабельным, т.е. приносить доход собствен ...

Статистическое исследование рынка труда
Проблема рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-экономических проблем нашего времени. В условиях переходной экономики эти проблемы проявляются особенно ос ...

Инфляция и её социально-экономические последствия
Инфляция - переполнение каналов обращения избыточными бумажными деньгами, не обеспеченными соответствующим ростом товарной массы. Практически во всех странах мира уровень ин ...