Оценка качества построенной модели

Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:

Если при уровне значимости выполняется неравенство , то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.

Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:

где - остатки модели.

Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями и соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:

если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;

если или , то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;

если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;

если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:

если , то автокорреляция отсутствует.

Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной : выборка не является "белым шумом".

Проводится статистическое испытание

где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки, - автокорреляция - го порядка, и - число проверяемых лагов. Если где - квантили распределения с степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до - го порядка во временном ряду.

Еще статьи по экономике

Исследование динамики евродоллара методом расчета спектральных характеристик
Спектральный анализ - это один из методов обработки сигналов, который позволяет охарактеризовать частотный состав измеряемого сигнала. Преобразование Фурье является математиче ...

Технико-экономическое обоснование бизнес-плана
Основная цель создания производственного предприятия - это получение прибыли. Для функционирования и получения прибыли любого предприятия необходимо наличие совокупности матери ...

Управление формированием и использованием активов предприятия
актив ликвидность движение оборотный Определение и детальное рассмотрение категории активы в экономической науке является одной из ключевых проблем. Острота ее изучения подчерки ...