Оценка качества построенной модели
Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:
Если при уровне значимости выполняется неравенство , то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:
где - остатки модели.
Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями и соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:
если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;
если или , то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;
если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;
если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:
если , то автокорреляция отсутствует.
Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной : выборка не является "белым шумом".
Проводится статистическое испытание
где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки, - автокорреляция - го порядка, и - число проверяемых лагов. Если где - квантили распределения с степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до - го порядка во временном ряду.
Еще статьи по экономике
Управление оборотными активами предприятия (на примере ЗАО Красноярский ДОК)
На современном этапе развития экономики, совершенствование механизма
управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов
повышения экономической эфф ...
Инвестиционная деятельность
Во всех развитых странах мира государство играет важную роль в развитии экономики. В руках правительства сосредоточены различные рычаги управления экономикой. Это и законодательная власть и ...
Формы реальных инвестиций и процесс управления ими
Реальное инвестирование для большинства предприятий в современных условиях составляет основу инвестиционной деятельности. Осуществление реальных инвестиций характеризуется рядом особенностей ...