Оценка качества построенной модели
Далее оценивается статистическая значимость вычисленного с помощью t-критерия:
Если при уровне значимости выполняется неравенство
, то гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
Для проверки автокорреляции используется критерий Дарбина-Уотсона, значение которого рассчитывается формуле:
где - остатки модели.
Полученное значение критерия сравнивается с нижним и верхним критическими значениями
и
соответственно, определяемыми по статистическим таблицам. Делается вывод об автокорреляции:
если - положительная автокорреляция и гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется;
если или
, то нельзя сделать определенный вывод об автокорреляции;
если , то гипотеза об отсутствии автокорреляции не отклоняется;
если - отрицательная автокорреляция, гипотеза об отсутствии автокорреляции отклоняется:
если , то автокорреляция отсутствует.
Широкое применение для проверки автокорреляции и проверки ряда на "белый шум" получил Q-тест Льюинга-Бокса. Данная статистика может быть определена следующим образом. Выдвигаются две конкурирующие гипотезы: : выборка представляет собой "белый шум" при альтернативной
: выборка не является "белым шумом".
Проводится статистическое испытание
где - число наблюдений для рассматриваемой первой подвыборки,
- автокорреляция - го порядка, и
- число проверяемых лагов. Если
где
- квантили распределения
с
степенями свободы, то нулевая гипотеза отклоняется и признается наличие автокорреляции до
- го порядка во временном ряду.
Еще статьи по экономике
Затратный подход в оценке стоимости бизнеса
Актуальность
темы исследования. Продавая предприятие необходимо объективно оценить его
возможности увеличивать свою стоимость, быть рентабельным, т.е. приносить доход
собствен ...
Моделирование курса акций AAPL и IBM
В каждой сфере экономики встречаются явления и процессы,
которые интересно и важно изучать в их развитии (например, цены, курсы валют,
режим протекания производственного процес ...
Характеристика машиностроения, металлообработки, приборостроения Удмуртии
Машиностроение, металлообработка и приборостроение - исторически
сложившаяся специализация промышленности Удмуртии. По настоящее время
машиностроение, металлообработка и прибор ...