Оценка качества построенной модели

Имеет место интеграционный критерий Дарбина-Уотсона, который используется для проверки ряда на стационарность. Значение статистики критерия вычисляется по формуле:

где - выборочное среднее остатков модели.

Выводы о стационарности или не стационарности делаются аналогично выводам об отсутствии или наличии автокорреляции соответственно для обычного критерия Дарбина-Уотсона.

Проверкой ряда на стационарность также является тест Дики-Фуллера, для которого обычно оценивается модель авторегрессии [9] следующего вида:

.

При заданном уровне значимости выдвигается гипотеза о значимости единичного корня : (временной ряд нестационарный) и альтернативная ей гипотеза : (временной ряд нестационарный). Для проверки гипотезы используется t-статистика Дики-Фуллера:

где - оценка коэффициента по выборочным данным;

- стандартная ошибка коэффициента .

Различным вариантам моделей соответствуют различные критические значения статистики относительно . Если , то гипотеза не отклоняется и ряд является нестационарным.

Практически всегда возникает ситуация, когда точная спецификация модели для рассматриваемого процесса или явления неизвестна, причем построено несколько моделей, оценка качества которых выявила их адекватность и хорошую аппроксимацию к фактическим данным. Выходом из положения служат критерии, позволяющие выбирать из некоторого множества моделей наилучшую. Наиболее распространенными критериями являются информационные критерии Акаики и Шварца [5].

Статистика Акаики находится по следующей формуле:

Еще статьи по экономике

Конкуренция и партнерство как основные виды экономического взаимодействия
социальное взаимодействие конкуренция партнерство Конкуренция и партнерство признаются основными видами экономического взаимодействия, вместе с тем имеется дефицит теоретически ...

Исследование в экономике теории магистралей
В экономической теории на первоначальном этапе ее развития редко использовались математические формулировки. Тем не менее, многие классические доктрины экономики в словесной, ...

Механизмы и способы управления доходами предприятия
В рыночной экономике действует такая форма организации хозяйственной деятельности, в которой потребители и производители действуют самостоятельно, на основании экономических м ...