Оценка качества построенной модели

Имеет место интеграционный критерий Дарбина-Уотсона, который используется для проверки ряда на стационарность. Значение статистики критерия вычисляется по формуле:

где - выборочное среднее остатков модели.

Выводы о стационарности или не стационарности делаются аналогично выводам об отсутствии или наличии автокорреляции соответственно для обычного критерия Дарбина-Уотсона.

Проверкой ряда на стационарность также является тест Дики-Фуллера, для которого обычно оценивается модель авторегрессии [9] следующего вида:

.

При заданном уровне значимости выдвигается гипотеза о значимости единичного корня : (временной ряд нестационарный) и альтернативная ей гипотеза : (временной ряд нестационарный). Для проверки гипотезы используется t-статистика Дики-Фуллера:

где - оценка коэффициента по выборочным данным;

- стандартная ошибка коэффициента .

Различным вариантам моделей соответствуют различные критические значения статистики относительно . Если , то гипотеза не отклоняется и ряд является нестационарным.

Практически всегда возникает ситуация, когда точная спецификация модели для рассматриваемого процесса или явления неизвестна, причем построено несколько моделей, оценка качества которых выявила их адекватность и хорошую аппроксимацию к фактическим данным. Выходом из положения служат критерии, позволяющие выбирать из некоторого множества моделей наилучшую. Наиболее распространенными критериями являются информационные критерии Акаики и Шварца [5].

Статистика Акаики находится по следующей формуле:

Еще статьи по экономике

Малый бизнес необходимость и основные формы государственной поддержки
Малый бизнес в рыночной экономике - немаловажный сектор, который играет свою роль в определении темпов экономического роста, структуре и качестве валового национального продукт ...

Исследование и оценка уровня деловой активности предприятия ООО Амурметалл-Литье на основании его финансовой отчетности
В современных условиях экономического обособления и самостоятельности хозяйствующего субъекта успех или неуспех организации во многом зависит от стратегии её развития. Выбор х ...

Кооперирование производства
Кооперирование производства - форма производственных связей между специализированными предприятиями, совместно изготовляющими определенную продукцию. Кооперирование производст ...