Оценка качества построенной модели

где - порядок регрессии, - длина ряда,

Затем полученное фактическое значение сравнивается с табличным значением . Если выполняется неравенство , то гипотеза о не значимости уравнения регрессии в целом отклоняется, т.е. уравнение значимо.

Следующим этапом в оценивании качества построенной модели может служить разносторонний анализ значений остатков. Например, для подтверждения предположения о нормальном законе распределения остатков используется критерий Жака-Бера, который предполагает вычисление коэффициентов асимметрии

и эксцесса

Статистика Жака-Бера выражается следующей формулой:

где - объем выборки, - порядок регрессии.

Статистика подчиняется распределению c степенями свободы при справедливости гипотезы о нормальности распределения.

Если статистика принимает значение , то гипотеза о нормальном распределении остатков не отклоняется.

Для проверки остатков на случайность используется критерий "поворотных точек" [7], который состоит в проверке следующего условия при уровне значимости :

где - длина ряда, - число поворотных точек. Точка считается поворотной, если сравниваемый остаток модели, рассматриваемый в качестве данной точки, больше или меньше одновременно двух соседних элементов ряда остатков. Если неравенство выполняется, то это свидетельствует о случайности остатков.

Для проверки наличия гетероскедастичности зачастую используется ранговый коэффициент корреляции Спирмена, значение которого рассчитывается по формуле:

где - абсолютная разность между рангами значений остатков и , - длина выборки.

Еще статьи по экономике

Интеллектуальная форма собственности
Экономический оборот современного общества невозможно представить без объектов интеллектуальной собственности. В современном мире значимость нематериальных активов и важнейшей ...

Механизмы и способы управления доходами предприятия
В рыночной экономике действует такая форма организации хозяйственной деятельности, в которой потребители и производители действуют самостоятельно, на основании экономических м ...

Классические социально-экономические истоки теории организации
Современный мир нередко рассматривается как мир организаций, которые представляют собой совокупность людей и групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения той ил ...