Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек".помощью MS Excel вычисляем для ряда остатков:
.
Правая часть неравенства (1.16) в свою очередь при уровне значимости 0.05 принимает значение 166.373. Следовательно, выборка остатков неслучайна.
. Для проверки наличия гетероскедастичности используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Для рассматриваемого ряда остатков по формуле (1.17). Оценим статистическую значимость
с помощью t-критерия по формуле (1.18):
. Сравнив эту величину с табличной
при уровне значимости
, получили, что
. Следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
. Для проверки наличия автокорреляции в остатках воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона.
Используя формулу (1.19) получаем . Сравнивая рассчитанную величину
с нижним значением критерия
и принимая во внимание значение
, делаем вывод - в остатках присутствует положительная автокорреляция.
Подведем итоги анализа ряда остатков. Последние три предпосылки Гаусса-Маркова: случайный характер остатков модели, гомоскедастичность дисперсии остатков и отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках - оказались не соблюденными, что говорит о том, что построенные по МНК оценки коэффициентов уравнения регрессии не являются состоятельными и эффективными. Следовательно, данную модель необходимо корректировать.
Для того чтобы избавиться от автокорреляционной зависимости, попробуем улучшить модель (2.8), построив для ряда остатков модель авторегрессии AR (p), где
- параметр, определяющий порядок авторегрессии.
Порядок модели AR (p) определяется исходя из внешнего вида графиков автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций ряда остатков.
Еще статьи по экономике
Контрактация и квазирынки, общественные расходы и государственные предприятия
Современный
мир - это мир смешанных экономик. Основную массу товаров и услуг в нем
производят и реализуют частные предприятия, стремящиеся к извлечению прибыли. В
то же время ...
Интеллектуальная форма собственности
Экономический
оборот современного общества невозможно представить без объектов
интеллектуальной собственности. В современном мире значимость нематериальных
активов и важнейшей ...
Исследование и оценка уровня деловой активности предприятия ООО Амурметалл-Литье на основании его финансовой отчетности
В
современных условиях экономического обособления и самостоятельности
хозяйствующего субъекта успех или неуспех организации во многом зависит от
стратегии её развития. Выбор х ...