Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек".помощью MS Excel вычисляем для ряда остатков:
.
Правая часть неравенства (1.16) в свою очередь при уровне значимости 0.05 принимает значение 166.373. Следовательно, выборка остатков неслучайна.
. Для проверки наличия гетероскедастичности используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Для рассматриваемого ряда остатков по формуле (1.17). Оценим статистическую значимость
с помощью t-критерия по формуле (1.18):
. Сравнив эту величину с табличной
при уровне значимости
, получили, что
. Следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.
. Для проверки наличия автокорреляции в остатках воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона.
Используя формулу (1.19) получаем . Сравнивая рассчитанную величину
с нижним значением критерия
и принимая во внимание значение
, делаем вывод - в остатках присутствует положительная автокорреляция.
Подведем итоги анализа ряда остатков. Последние три предпосылки Гаусса-Маркова: случайный характер остатков модели, гомоскедастичность дисперсии остатков и отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках - оказались не соблюденными, что говорит о том, что построенные по МНК оценки коэффициентов уравнения регрессии не являются состоятельными и эффективными. Следовательно, данную модель необходимо корректировать.
Для того чтобы избавиться от автокорреляционной зависимости, попробуем улучшить модель (2.8), построив для ряда остатков модель авторегрессии AR (p), где
- параметр, определяющий порядок авторегрессии.
Порядок модели AR (p) определяется исходя из внешнего вида графиков автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций ряда остатков.
Еще статьи по экономике
Финансовый анализ деятельности предприятия на примере ОАО ГОЗСА
рыночная экономика
В
условиях современной конкурентной рыночной среды и финансовой неопределенности
в долгосрочном периоде из-за рисков возникновения кризисных явлений, финансов ...
Малый бизнес необходимость и основные формы государственной поддержки
Малый бизнес в рыночной экономике -
немаловажный сектор, который играет свою роль в определении темпов
экономического роста, структуре и качестве валового национального продукт ...
Инвестиционная политика Республики Казахстан
Из послания следует, что Н.А.Назарбаев ставит целью привлечение инвестиций в Казахстан:
"Одними из основных вопросов в ходе моих международных поездок были вопросы инвестиций в Казахст ...