Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL

. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек".помощью MS Excel вычисляем для ряда остатков:

.

Правая часть неравенства (1.16) в свою очередь при уровне значимости 0.05 принимает значение 166.373. Следовательно, выборка остатков неслучайна.

. Для проверки наличия гетероскедастичности используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Для рассматриваемого ряда остатков по формуле (1.17). Оценим статистическую значимость с помощью t-критерия по формуле (1.18): . Сравнив эту величину с табличной при уровне значимости , получили, что . Следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.

. Для проверки наличия автокорреляции в остатках воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона.

Используя формулу (1.19) получаем . Сравнивая рассчитанную величину с нижним значением критерия и принимая во внимание значение , делаем вывод - в остатках присутствует положительная автокорреляция.

Подведем итоги анализа ряда остатков. Последние три предпосылки Гаусса-Маркова: случайный характер остатков модели, гомоскедастичность дисперсии остатков и отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках - оказались не соблюденными, что говорит о том, что построенные по МНК оценки коэффициентов уравнения регрессии не являются состоятельными и эффективными. Следовательно, данную модель необходимо корректировать.

Для того чтобы избавиться от автокорреляционной зависимости, попробуем улучшить модель (2.8), построив для ряда остатков модель авторегрессии AR (p), где - параметр, определяющий порядок авторегрессии.

Порядок модели AR (p) определяется исходя из внешнего вида графиков автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций ряда остатков.

Еще статьи по экономике

Теория экономического анализа
Принятие решения по инвестиционным проектам В основе процесса принятия управленческих решений инвестиционного характера лежит оценка и сравнение объема предполагаемых инвести ...

Характеристика деятельности индивидуального предпринимателя Кин А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Характеристика организации Отчет по практике написан на материалах деятельности индивидуального предпринимателя Кин А.В. Предп ...

Марксизм и его развитие в России
Марксизмом называется разработанная Карлом Марксом "научная теория" коммунизма, претендующая на роль "Общей теории Всего". По сути, эта теория представляет ...