Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL

. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек".помощью MS Excel вычисляем для ряда остатков:

.

Правая часть неравенства (1.16) в свою очередь при уровне значимости 0.05 принимает значение 166.373. Следовательно, выборка остатков неслучайна.

. Для проверки наличия гетероскедастичности используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена.

Для рассматриваемого ряда остатков по формуле (1.17). Оценим статистическую значимость с помощью t-критерия по формуле (1.18): . Сравнив эту величину с табличной при уровне значимости , получили, что . Следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков отклоняется.

. Для проверки наличия автокорреляции в остатках воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона.

Используя формулу (1.19) получаем . Сравнивая рассчитанную величину с нижним значением критерия и принимая во внимание значение , делаем вывод - в остатках присутствует положительная автокорреляция.

Подведем итоги анализа ряда остатков. Последние три предпосылки Гаусса-Маркова: случайный характер остатков модели, гомоскедастичность дисперсии остатков и отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках - оказались не соблюденными, что говорит о том, что построенные по МНК оценки коэффициентов уравнения регрессии не являются состоятельными и эффективными. Следовательно, данную модель необходимо корректировать.

Для того чтобы избавиться от автокорреляционной зависимости, попробуем улучшить модель (2.8), построив для ряда остатков модель авторегрессии AR (p), где - параметр, определяющий порядок авторегрессии.

Порядок модели AR (p) определяется исходя из внешнего вида графиков автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной (ЧАКФ) функций ряда остатков.

Еще статьи по экономике

Статистико-экономический анализ производства зерновых и зернобобовых культур на примере ЗАО Тихий Дон и других предприятий Хохольского, Аннинского, Воробьевского и Павловского районов Воронежской обла
На современном этапе главными задачами аграрной политики являются создание конкурентного агропромышленного производства и обеспечение его роста на основе интенсификации, что должно способств ...

Малый бизнес и источники его финансирования
бизнес предпринимательство государственный финансовый Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, поддержка малого и среднего бизнеса объявлены Минэконо ...

Ценообразование на продукты и услуги (практика ОАО РЖД)
Цена - важнейшая экономическая категория, оказывающая значительное влияние на решение социальных проблем населения и укрепление финансовой системы страны, что приобрело особен ...