Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений

При уровне значимости получили, что в свою очередь фактические значения принимают следующие значения:

Видно, что для любого . Т.е. для модели (2.14) все коэффициенты регрессии значимы.

Значение критерия Фишера (1.11) , что позволяет сделать вывод о значимости уравнения регрессии по данному критерию на заданном уровне значимости.

После построения модели необходимо проверить предпосылки регрессионного анализа: случайный характер остатков модели, равенство нулю математического ожидания остатков, отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках, гомоcкедастичность дисперсии остатков, подчинение остатков нормальному закону распределения. График остатков представлен на рисунке 2.8:

Рисунок 2.8 - График остатков полиномиальной модели для курса IBM

. Математическое ожидание остатков имеет значение , которое близко к нулю. Отличие от нуля обусловлено погрешностью вычислений.

. Стандартная ошибка регрессии . Остатки принадлежат интервалу Следовательно, на данном этапе нельзя отклонить гипотезу о нормальном распределении остатков. Вычислив коэффициенты асимметрии и эксцесса, воспользуемся статистикой Жака-Бера. Статистика подчиняется распределению при справедливости гипотезы о нормальности распределения. Значение статистики , что меньше квантили распределения равной 5.991. следовательно, принимаем гипотезу о нормальном распределении остатков.

. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек". . Следовательно, выборка остатков неслучайна.

Еще статьи по экономике

Классические социально-экономические истоки теории организации
Современный мир нередко рассматривается как мир организаций, которые представляют собой совокупность людей и групп, объединенных для достижения какой-либо цели, решения той ил ...

Инфляция в России причины, последствия и перспективы снижения
Инфляция является одной из серьезных проблем экономики различных стран, в том числе и России. Проблема инфляции проявляется в повышении общего уровня цен на товары и услуги. ...

Инновационная деятельность предприятия
В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых факторов, определяющих перспективы социального и экономического развития организаций. Сегодня конкуре ...