Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
При уровне значимости получили, что
в свою очередь фактические значения принимают следующие значения:
Видно, что для любого
. Т.е. для модели (2.14) все коэффициенты регрессии значимы.
Значение критерия Фишера (1.11) , что позволяет сделать вывод о значимости уравнения регрессии по данному критерию на заданном уровне значимости.
После построения модели необходимо проверить предпосылки регрессионного анализа: случайный характер остатков модели, равенство нулю математического ожидания остатков, отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках, гомоcкедастичность дисперсии остатков, подчинение остатков нормальному закону распределения. График остатков представлен на рисунке 2.8:
Рисунок 2.8 - График остатков полиномиальной модели для курса IBM
. Математическое ожидание остатков имеет значение , которое близко к нулю. Отличие от нуля обусловлено погрешностью вычислений.
. Стандартная ошибка регрессии . Остатки принадлежат интервалу
Следовательно, на данном этапе нельзя отклонить гипотезу о нормальном распределении остатков. Вычислив коэффициенты асимметрии и эксцесса, воспользуемся статистикой Жака-Бера. Статистика
подчиняется распределению
при справедливости гипотезы о нормальности распределения. Значение статистики
, что меньше квантили распределения
равной 5.991. следовательно, принимаем гипотезу о нормальном распределении остатков.
. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек". . Следовательно, выборка остатков неслучайна.
Еще статьи по экономике
Увеличение существующей мощности предприятия ЗАО Волжский дизель имени Маминых
проект предприятие товар рынок сбыт
Настоящий
бизнес-план посвящен обоснованию эффективности инвестиционного проекта,
направленного на увеличение существующей мощности предприят ...
Изучение коммерческой деятельности торгового предприятия ОАО Продсервис
Розничная
торговля - это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю через
магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли.
Специфика
...
Инфляция сущность, причины, формы проявления, виды
Деньги
- один из основных феноменов экономической жизни выступают в качестве реальной
связи хозяйствующих субъектов государства. Нет ничего удивительного в том, что
теории ...