Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений

При уровне значимости получили, что в свою очередь фактические значения принимают следующие значения:

Видно, что для любого . Т.е. для модели (2.14) все коэффициенты регрессии значимы.

Значение критерия Фишера (1.11) , что позволяет сделать вывод о значимости уравнения регрессии по данному критерию на заданном уровне значимости.

После построения модели необходимо проверить предпосылки регрессионного анализа: случайный характер остатков модели, равенство нулю математического ожидания остатков, отсутствие автокорреляционной зависимости в остатках, гомоcкедастичность дисперсии остатков, подчинение остатков нормальному закону распределения. График остатков представлен на рисунке 2.8:

Рисунок 2.8 - График остатков полиномиальной модели для курса IBM

. Математическое ожидание остатков имеет значение , которое близко к нулю. Отличие от нуля обусловлено погрешностью вычислений.

. Стандартная ошибка регрессии . Остатки принадлежат интервалу Следовательно, на данном этапе нельзя отклонить гипотезу о нормальном распределении остатков. Вычислив коэффициенты асимметрии и эксцесса, воспользуемся статистикой Жака-Бера. Статистика подчиняется распределению при справедливости гипотезы о нормальности распределения. Значение статистики , что меньше квантили распределения равной 5.991. следовательно, принимаем гипотезу о нормальном распределении остатков.

. Для проверки остатков на случайность используем критерий "поворотных точек". . Следовательно, выборка остатков неслучайна.

Еще статьи по экономике

Учет и анализ движения денежных средств на примере ООО Охранное предприятие Азимут
Среди главных проблем российской экономики многие экономисты выделяют дефицит денежных средств на предприятиях для осуществления ими своей текущей и инвестиционной деятельност ...

Металлургия цветных металлов
Общая характеристика отрасли Металлургический комплекс - это взаимообусловленное сочетание следующих технологических процессов: · добыча и подготовка сырья к перер ...

Кафе быстрого обслуживания Подкрепись
Тема бизнес-планирования одинаково важна как для тех, кто только собирается создавать новое предприятие, так и для тех, кто уже не новичок в бизнесе, однако хочет расширить ег ...