Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
. Для проверки наличия гетероcкедастичности используем ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Для рассматриваемого ряда остатков . Оценим статистическую значимость
с помощью t-критерия:
. Сравним эту величину с табличной
при уровне значимости
. Получаем
. Следовательно, гипотеза об отсутствии гетероскедастичности остатков не отклоняется.
. Для проверки наличия автокорреляции в остатках воспользуемся критерием Дарбина-Уотсона.
По формуле (1.19) получаем . Сравнивая рассчитанную величину
с нижним значением критерия
, делаем вывод - в остатках присутствует положительная автокорреляция. Как и в случае оценки качества модели для акции AAPL, последние три предпосылки Гаусса-Маркова не выполняются. Данную модель необходимо скорректировать. Для того чтобы избавиться от автокорреляционной зависимости в модели (2.14) построим для ряда остатков модель авторегрессии AR (p). Порядок модели AR (p) определим исходя из внешнего вида графиков АКФ и ЧАКФ ряда остатков
, которые изображены на рисунке 2.9 Видно, что АКФ убывает, имеет много положительных значений, ЧАКФ имеет значимое значение лишь при лаге 1. Следовательно, для ряда остатков будем строить модель AR (1) вида (2.11).
Рисунок 2.9 - АКФ и ЧАКФ ряда остатков модели (2.14)
Построение модели проводилось в программе Statistica 6.0. Получена следующая модель:
Теперь объединим модели (2.14) и (2.15) и построим график получившейся модели, изображенный на рисунке 2.10:
Рисунок 2.10 - График модели (2.16) и фактических значений акции IBM
Анализ остатков модели (2.16) показал, что ряд остатков удовлетворяет всем пяти предпосылкам регрессионного анализа.
Еще статьи по экономике
Методы и расчет заработной платы на предприятии ООО Парк Дракино
Учет труда и заработной платы занимает одно из центральных мест во всей
системе финансового учета в организации. Главной особенностью при начислении
заработной платы, является ...
Формирование социальной рыночной экономики
Современная экономическая система является рыночным
хозяйством. Однако в последние десятилетия все больше явлений и процессов
свидетельствуют о серьезных трансформациях в струк ...
Мероприятия по совершенствованию управления товарооборотом торгового предприятия
В
современных условиях, в процессе возрастания конкурентной борьбы между
предприятиями, все более актуализуется проблема управления товарооборотом
торгового предприятия, и ее ...