Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Для проверки данного факта протестируем выборочную автокорреляцию с помощью Q-статистики Льюинга-Бокса (1.20). Вычислим значение статистики для первых 15 лагов. Результаты приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Вычисленные и табличные значения Q-статистики Льюинга-Бокса
|
|
|
|
|
1 |
3.841 |
0.017 |
|
2 |
5.991 |
3.509 |
|
3 |
7.815 |
3.56 |
|
4 |
9.488 |
3.933 |
|
5 |
11.071 |
4.449 |
|
6 |
12.592 |
6.127 |
|
7 |
14.067 |
6.129 |
|
8 |
15.507 |
10.983 |
|
9 |
16.919 |
11.097 |
|
10 |
18.307 |
11.347 |
|
11 |
19.675 |
12.124 |
|
12 |
21.026 |
12.79 |
|
13 |
22.362 |
12.858 |
|
14 |
23.685 |
14.658 |
|
15 |
24.996 |
14.776 |
Из таблицы видно, что значения статистики не превосходят табличных значений, т.е. 
для любого 
, поэтому нулевая гипотеза не отклоняется и выборка является "белым шумом". Коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение, 
, что говорит о том, что модель AR (1) на 87% точно описывает ряд. Уравнение значимо в целом, поскольку 
.
Еще статьи по экономике
Международный гостиничный бизнес на современном этапе
Одной
из современных тенденций развития мирового хозяйства является формирование
новых отраслевых комплексов. Мировая экономика постепенно превращается в
невидимую, неосязаему ...
Коммерческая деятельность совместных предприятий
Актуальность темы исследования. В современном мире экономика любого
государства не может успешно и динамично развиваться без интеграции в мировое
хозяйство, без участия в проц ...
Финансовый анализ деятельности предприятия на примере ОАО ГОЗСА
рыночная экономика
В
условиях современной конкурентной рыночной среды и финансовой неопределенности
в долгосрочном периоде из-за рисков возникновения кризисных явлений, финансов ...
