Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Для проверки данного факта протестируем выборочную автокорреляцию с помощью Q-статистики Льюинга-Бокса (1.20). Вычислим значение статистики для первых 15 лагов. Результаты приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Вычисленные и табличные значения Q-статистики Льюинга-Бокса
|
|
|
|
|
1 |
3.841 |
0.017 |
|
2 |
5.991 |
3.509 |
|
3 |
7.815 |
3.56 |
|
4 |
9.488 |
3.933 |
|
5 |
11.071 |
4.449 |
|
6 |
12.592 |
6.127 |
|
7 |
14.067 |
6.129 |
|
8 |
15.507 |
10.983 |
|
9 |
16.919 |
11.097 |
|
10 |
18.307 |
11.347 |
|
11 |
19.675 |
12.124 |
|
12 |
21.026 |
12.79 |
|
13 |
22.362 |
12.858 |
|
14 |
23.685 |
14.658 |
|
15 |
24.996 |
14.776 |
Из таблицы видно, что значения статистики не превосходят табличных значений, т.е. 
для любого 
, поэтому нулевая гипотеза не отклоняется и выборка является "белым шумом". Коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение, 
, что говорит о том, что модель AR (1) на 87% точно описывает ряд. Уравнение значимо в целом, поскольку 
.
Еще статьи по экономике
Имущество предприятия общественного питания
В современных экономических условиях деятельность
каждого хозяйственного субъекта является предметом внимания обширного круга
участников рыночных отношений, заинтересованных в ...
Управление оборотными активами предприятия (на примере ЗАО Красноярский ДОК)
На современном этапе развития экономики, совершенствование механизма
управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов
повышения экономической эфф ...
Заработная плата, регулирование в рыночной экономике
Актуальность
темы исследования. Переход к рыночной экономике требует выработки принципиально
нового подхода к регулированию заработной платы. Основным законом, регулирующим
за ...
