Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
Для проверки данного факта протестируем выборочную автокорреляцию с помощью Q-статистики Льюинга-Бокса (1.20). Вычислим значение статистики для первых 15 лагов. Результаты приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Вычисленные и табличные значения Q-статистики Льюинга-Бокса
|
|
|
|
|
1 |
3.841 |
0.017 |
|
2 |
5.991 |
3.509 |
|
3 |
7.815 |
3.56 |
|
4 |
9.488 |
3.933 |
|
5 |
11.071 |
4.449 |
|
6 |
12.592 |
6.127 |
|
7 |
14.067 |
6.129 |
|
8 |
15.507 |
10.983 |
|
9 |
16.919 |
11.097 |
|
10 |
18.307 |
11.347 |
|
11 |
19.675 |
12.124 |
|
12 |
21.026 |
12.79 |
|
13 |
22.362 |
12.858 |
|
14 |
23.685 |
14.658 |
|
15 |
24.996 |
14.776 |
Из таблицы видно, что значения статистики не превосходят табличных значений, т.е. 
для любого 
, поэтому нулевая гипотеза не отклоняется и выборка является "белым шумом". Коэффициент детерминации имеет достаточно высокое значение, 
, что говорит о том, что модель AR (1) на 87% точно описывает ряд. Уравнение значимо в целом, поскольку 
.
Еще статьи по экономике
Изучение коммерческой деятельности торгового предприятия ОАО Продсервис
Розничная
торговля - это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю через
магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли.
Специфика
...
Характеристика деятельности индивидуального предпринимателя Кин А.В.
ОРГАНИЗАЦИЯ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Характеристика
организации
Отчет
по практике написан на материалах деятельности индивидуального предпринимателя
Кин А.В. Предп ...
Характеристика машиностроения, металлообработки, приборостроения Удмуртии
Машиностроение, металлообработка и приборостроение - исторически
сложившаяся специализация промышленности Удмуртии. По настоящее время
машиностроение, металлообработка и прибор ...
