Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений

Следовательно, остатки не являются "белым шумом". Возникает необходимость скорректировать ряд остатков. Построим для него модель ARIMA (p,d,q), предварительно выбрав и обосновав полученные значения параметров.(авторегрессия проинтегрированного скользящего среднего) - методология, разработанная Боксом и Дженкинсом, достаточно популярная во многих приложениях и научно-исследовательских разработках, и практика подтвердила его мощность и гибкость. Однако, несмотря на прекрасные характеристики, ARIMA является достаточно сложной моделью.

Общая модель включает в себя три типа параметров [3]: параметр авторегрессии , порядок разности , параметр скользящего среднего . В обозначениях модель записывается как ARIMA (p,d,q). В общем виде уравнение модели выглядит следующим образом:

где

является разностью порядка между уровнями ряда;

- случайный импульс или "белый шум".

Как уже было установлено, ряд остатков не стационарен. Для приведения его к стационарному виду возьмем первые разности, т.е. продифференцируем его, после чего останется подобрать параметры и при Взятие разностей подразумевает рассмотрение ряда значений, полученных из исходного ряда по формуле (2.22):

.

Данный ряд после преобразования является стационарным, поскольку АКФ постепенно затухает, ЧАКФ также затухает и имеет наибольший выброс на первом лаге. Видно, что АКФ и ЧАКФ продифференцированного ряда (рисунок 2.14) имеют несколько выделяющихся значений на 1-м, 8-м, и 12-м лагах, а также на 6-м лаге для ЧАКФ. Поэтому рассмотрим модели ARIMA (1,1,0), ARIMA (3,1,1), ARIMA (6,1,1), ARIMA (6,1,3) и сравним их по информационным критериям Акаики и Шварца (1.23,1.24), которые позволяют выбрать оптимальную модель и минимизировать количество используемых в ней параметров.

Еще статьи по экономике

Финансовый анализ деятельности предприятия на примере ОАО ГОЗСА
рыночная экономика В условиях современной конкурентной рыночной среды и финансовой неопределенности в долгосрочном периоде из-за рисков возникновения кризисных явлений, финансов ...

Инфляция сущность, причины, формы проявления, виды
Деньги - один из основных феноменов экономической жизни выступают в качестве реальной связи хозяйствующих субъектов государства. Нет ничего удивительного в том, что теории ...

Лидеры мирового бизнеса (на примере компании BMW)
Корпорация BMW, начавшаяся с маленького авиамоторного завода, производит свою продукцию на пяти заводах в Германии и двадцати двух дочерних предприятиях, разбросанных по всему ...