Моделирование курса акций AAPL и IBM

В каждой сфере экономики встречаются явления и процессы, которые интересно и важно изучать в их развитии (например, цены, курсы валют, режим протекания производственного процесса). Совокупность измерений подобного рода показателей в течение некоторого периода времени и представляет собой временной ряд. Если такую наблюдаемую совокупность определенным образом обработать, при некоторых условиях возможно с большой точностью произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие. Кроме того можно попытаться выяснить механизм, лежащий в основе процесса. Для того чтобы управлять им необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику.

Целью дипломной работы является моделирование курса акций AAPL и IBM и их прогнозирование на основе полученных моделей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

) изучение теоретико-методологического подхода к моделированию временных рядов;

2) построение полиномиальной модели тренда для курса акции AAPL и ее корректирование с учетом автокорреляции остатков;

) построение модели для курса акции IBM с учетом структурных изменений;

) построение адаптивных моделей для курса акции AAPL.

Объектом исследования являются ряды значений курса акций AAPL и IBM за один торговый год по данным бирж NASDAQ и NYSE.

В процессе исследования применялся метод эконометрического моделирования.

Методологическую основу исследования при написании дипломной работы составили труды Суслова В. И, Лукашина Ю.П., Елисеевой И.И., Канторовича Г.Г. и других специалистов.

Структура работы состоит из трех разделов, введения и заключения.

В первом разделе раскрываются теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов. Рассмотрены составляющие временного ряда, проверка существования и методы выделения тренда, указан алгоритм оценки качества построенной модели. Указаны особенности построения моделей при нарушении условий Гаусса-Маркова.

Второй раздел посвящен исследованию курса акций AAPL и IBM, построению и оценке качества трендовых моделей без учета и с учетом структурных изменений. Предложено историческое развитие компаний.

В третьей части прогнозируется курс акции AAPL на основе адаптивных моделей ARMA и ARIMA и модели тренда. Сравнение моделей осуществляется по соответствующим критериям. По наилучшей модели построен краткосрочный прогноз.

курс акция моделирование тренд

Теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов

• Временной ряд и его структура
• Методы выделения тренда и трендовые модели
• Оценка качества построенной модели
• Исследование курса акций AAPL и IBM
• Курсовая стоимость акции
• Общая характеристика и историческое развитие компаний
• Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
• Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
• Построение модели ARMA (p,q)
• Модель ARIMA (p,d,q)
• Анализ моделей и прогнозирование

Еще статьи по экономике

Земельный рынок г. Пенза
Земля - основа всей человеческой деятельности, что определяет важность земельных отношений в социальной и экономической политике общества. Преобразования, проводимые в Российс ...

Формирование эффективной инвестиционной стратегии предприятия на материалах ООО Северное сияние
Для осуществления эффективной производственно-хозяйственной деятельности предприятий в современных условиях особо актуальной является проблема привлечения, мобилизации и эффективного использ ...

Управление оборотными активами предприятия (на примере ЗАО Красноярский ДОК)
На современном этапе развития экономики, совершенствование механизма управления оборотными средствами предприятия является одним из главных факторов повышения экономической эфф ...