Моделирование курса акций AAPL и IBM

В каждой сфере экономики встречаются явления и процессы, которые интересно и важно изучать в их развитии (например, цены, курсы валют, режим протекания производственного процесса). Совокупность измерений подобного рода показателей в течение некоторого периода времени и представляет собой временной ряд. Если такую наблюдаемую совокупность определенным образом обработать, при некоторых условиях возможно с большой точностью произвести оценку будущего значения временного ряда, зная только предыдущие. Кроме того можно попытаться выяснить механизм, лежащий в основе процесса. Для того чтобы управлять им необходимо уметь освобождать временной ряд от компонент, которые затемняют его динамику.

Целью дипломной работы является моделирование курса акций AAPL и IBM и их прогнозирование на основе полученных моделей. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

) изучение теоретико-методологического подхода к моделированию временных рядов;

2) построение полиномиальной модели тренда для курса акции AAPL и ее корректирование с учетом автокорреляции остатков;

) построение модели для курса акции IBM с учетом структурных изменений;

) построение адаптивных моделей для курса акции AAPL.

Объектом исследования являются ряды значений курса акций AAPL и IBM за один торговый год по данным бирж NASDAQ и NYSE.

В процессе исследования применялся метод эконометрического моделирования.

Методологическую основу исследования при написании дипломной работы составили труды Суслова В. И, Лукашина Ю.П., Елисеевой И.И., Канторовича Г.Г. и других специалистов.

Структура работы состоит из трех разделов, введения и заключения.

В первом разделе раскрываются теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов. Рассмотрены составляющие временного ряда, проверка существования и методы выделения тренда, указан алгоритм оценки качества построенной модели. Указаны особенности построения моделей при нарушении условий Гаусса-Маркова.

Второй раздел посвящен исследованию курса акций AAPL и IBM, построению и оценке качества трендовых моделей без учета и с учетом структурных изменений. Предложено историческое развитие компаний.

В третьей части прогнозируется курс акции AAPL на основе адаптивных моделей ARMA и ARIMA и модели тренда. Сравнение моделей осуществляется по соответствующим критериям. По наилучшей модели построен краткосрочный прогноз.

курс акция моделирование тренд

Теоретико-методологические подходы к моделированию временных рядов

• Временной ряд и его структура
• Методы выделения тренда и трендовые модели
• Оценка качества построенной модели
• Исследование курса акций AAPL и IBM
• Курсовая стоимость акции
• Общая характеристика и историческое развитие компаний
• Моделирование тенденции временного ряда акции AAPL
• Моделирование тенденции временного ряда акции IBM при наличии структурных изменений
• Построение модели ARMA (p,q)
• Модель ARIMA (p,d,q)
• Анализ моделей и прогнозирование

Еще статьи по экономике

Использование механизма государственно-частного партнерства
В настоящее время в рамках неустойчивой экономической ситуации в России и мире усиливается тенденция к активизации отношений государства и частного бизнеса в направлении решени ...

Инфляция в России причины, последствия и перспективы снижения
Инфляция является одной из серьезных проблем экономики различных стран, в том числе и России. Проблема инфляции проявляется в повышении общего уровня цен на товары и услуги. ...

Лидеры мирового бизнеса (на примере компании BMW)
Корпорация BMW, начавшаяся с маленького авиамоторного завода, производит свою продукцию на пяти заводах в Германии и двадцати двух дочерних предприятиях, разбросанных по всему ...